Volumen De Las Estrategias De Negociación

SISTEMAS DE COMERCIO Explorando el perfil de volumen En el último artículo de la serie, discutimos ideas comerciales sólidas, comparando promedios móviles con una estrategia de división de canales, mostrando cómo este último es de mucho mayor valor y cómo usar un sistema de media móvil puede mostrar grandes resultados en Pero puede ser fatalmente defectuoso en el comercio actual. La estrategia de desglose de canales, al tiempo que tenía estadísticas de rendimiento menos impresionantes durante las pruebas de samplersquo de lsquoin, mostró un rendimiento robusto en el tiempo, con los mismos parámetros proporcionando una ventaja robusta, con el tiempo. La razón de que los sistemas de ruptura de canales han resistido la prueba del tiempo es probable porque la tendencia de los mercados a largo plazo y un nuevo máximo de varios meses siempre va a tener mucho más significado psicológico que el cruce de dos promedios móviles arbitrarios. Los resultados apoyan firmemente el argumento de que cualquier sistema basado en un comportamiento previsible del mercado, es probable que sea mucho más robusto que uno basado en algoritmos matemáticos arbitrarios. Por lo tanto, en este artículo vamos a explorar otro aspecto explotable de comportamiento previsible en los mercados, que es mucho más corto plazo en la naturaleza es decir, cuando los comerciantes comienzan y terminan su día de negociación. Esto ha sido explotado en los mercados de futuros con estrategias como el desglose de la gama de apertura. Volumen y hora del día La trucha Monroe, que hizo famosos miles de millones de operaciones sistemáticas, hizo algunas observaciones interesantes sobre los mercados de futuros cuando se le preguntó sobre los tiempos más líquidos del día, en su entrevista en lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. LdquoEl período más líquido es la apertura. La liquidez comienza a caer muy rápidamente después de la apertura. El segundo momento más líquido del día es el cierre. El volumen de negociación típicamente forma una curva en forma de U a lo largo del día. En general, esos patrones se mantienen en casi todos los mercados. Itrsquos realmente bastante sorprendente. Estrategias de eSequential para volumen de negociación El número de acciones compradas y vendidas cada día en cualquier instrumento financiero dado, conocido como volumen. Es una de las formas más precisas de medir el flujo de dinero. Para aquellos que son nuevos en los mercados, el flujo de dinero es utilizado por los comerciantes para determinar las características generales de oferta y demanda o un instrumento financiero en un intento de predecir su dirección futura. El volumen alto sugiere que hay un interés aumentado en el nombre, y si se combina con un movimiento más alto en el precio de parte, entonces se utiliza a menudo como señal del impulso ascendente fuerte. Mantener un ojo en el volumen se asegurará de que usted está en el lado derecho del comercio. Cada uno de los indicadores discutidos a continuación utilizan el volumen como entrada principal y le dará una visión práctica sobre cómo incorporar el volumen en su estrategia comercial. (Para más información, vea: Cómo usar el volumen para mejorar su comercio.) Echando un vistazo al volumen Tomando un vistazo a la tabla de Delta Air Lines Inc. (DAL), que se muestra a continuación, se puede ver un gran aumento en el volumen de 10 de septiembre de 2013 gracias a un anuncio de que la empresa se uniría al índice SampP 500. La fuerte alza en el precio de las acciones, combinada con un alza en el volumen, sugiere que hubo un renovado interés en las acciones y marcó el inicio de una fuerte subida. En general, lo mejor es alinear una fuerte oleada de volumen con un fuerte cambio en los fundamentos de la empresa. En el caso de DAL, la adición a la SampP 500 sugirió que los fondos de índices grandes y los fondos mutuos estarían añadiendo posiciones. Eso añadiría una capa de demanda subyacente que impulsaría los precios más altos. Las pantallas para los picos en volumen habrían traído esta acción a la atención de los comerciantes activos. El indicador On-Balance-Volume, comúnmente conocido como OBV, se utiliza para encontrar existencias que han experimentado aumentos bruscos de volumen sin un cambio significativo en el precio de las acciones. Cuando los inversores institucionales empiezan a comprar acciones, uno de los objetivos es abstenerse de empujar el precio más alto para que puedan mantener su precio de entrada promedio lo más bajo posible. Aquí es donde el indicador de OBV resulta muy útil. Antes de sumergirse en un ejemplo, es importante observar que el indicador se calcula añadiendo volumen al valor OBV anterior cuando el precio de cierre más reciente es mayor que el precio de cierre anterior. Si el precio de cierre es menor que el cierre anterior, el volumen se resta del valor OBV anterior (para obtener más información, consulte: Volumen en balance: The Way to Smart Money). Ahora, veamos un ejemplo: Como se puede ver en el gráfico de Microsoft Corp. (MSFT), el precio se inclinó lateralmente entre 34.80 y 37.00 a finales de 2013 y principios de 2014. Observe cómo el indicador OBV fue tendencia muy superior durante este período . El aumento de OBV sugiere que los comerciantes se estaban convirtiendo en alcista en la acción y una pantalla de valores para el aumento de los valores OBV habría permitido a los comerciantes activos a entrar antes de la subida a 41,11. Otra estrategia común que utiliza el volumen es utilizar el indicador de volumen por precio. (Para más información, consulte: Confirmar movimientos de precios con osciladores de volumen). En la mayoría de los casos, el volumen se representa en la parte inferior de un gráfico como se muestra en los ejemplos anteriores. En el caso de volumen por precio, se traza en el eje vertical para que un comerciante pueda tener una idea del volumen negociado en varios puntos de precio. Niveles con volumen extremo se puede utilizar para identificar las áreas donde el dinero inteligente ha decidido perseguir activamente una posición. Fuertes movimientos de volumen a precios clave son utilizados frecuentemente por comerciantes activos para identificar áreas clave de soporte y resistencia y pueden generar señales estratégicas de compra / venta cuando se combinan con otros indicadores. Como se puede ver en el gráfico de AmerisourceBergen Corp. (ABC), la mayoría de las transacciones durante 2014 ocurrieron entre 71.50 y 73 según lo identificado por el indicador de volumen por precio (barra azul utilizada Para ilustrar el rango de negociación clave). En el caso de una amplia venta del mercado, los comerciantes esperan que la acción encuentre apoyo cerca de 73. Observe cómo había poco volumen entre 74 y 76 debido a la brecha. Los comerciantes esperan poco apoyo de los compradores entre estas áreas en el caso de un retroceso. El volumen es uno de los indicadores clave utilizados por los operadores activos para medir el flujo de dinero. Como se ha visto en los ejemplos anteriores, los indicadores que se derivan del uso de volumen como el volumen en balance y el volumen por precio pueden utilizarse para crear estrategias comerciales lucrativas. Su a menudo una idea inteligente para combinar las señales comerciales generadas por los cambios en el volumen con un cambio en los fundamentos de una empresa. Pantallas simples de valores que identifican los valores con fuertes cambios de volumen son excelentes candidatos para los comerciantes que buscan crear una lista de vigilancia. (Para más información, véase: Análisis Técnico: La Importancia del Volumen.) Beneficio de la negociación de stock Análisis de volumen Análisis de volumen de negociación de acciones Análisis de volumen de comercio de acciones es un paso muy importante en el análisis de existencias, cuando se hace correctamente. Los comerciantes que siguen Market Geeks a veces notan que no escribo muchos artículos sobre el volumen de operaciones. Una de las razones por las que evito este tema es porque la mayoría de los principiantes se confunden y abrumado cuando realizan el análisis de volumen de operaciones de valores. Volumen de negociación en general es muy ilusorio y más a menudo no proporciona información de que los comerciantes pueden beneficiarse a menos que el comerciante realmente sabe qué buscar y cómo analizar correctamente el volumen. Entender el análisis de volumen El volumen en el mercado de valores es una medida de la actividad del mercado. Esto, a su vez, refleja la cantidad de compra y venta de interés de una determinada acción en la actualidad. Debido a que el volumen refleja la acumulación y la distribución, los comerciantes son capaces de determinar la reacción emocional a las noticias fundamentales y técnicas basado en el análisis de volumen. También debe tener en cuenta que el análisis de volumen se puede realizar sobre una base semanal, base diaria e incluso intra-día también. Negociar el volumen de Spike Una de las razones por las que el análisis de volumen es difícil es porque el volumen es acumulativo, lo que significa que usted no puede ver la compra o venta de volumen a menos que usted se pegue a la cinta ticker y comenzar a supervisar cada comercio que se produce para cada acción. Esto es muy poco práctico y no producirá resultados productivos. Una técnica que me resulta útil para incorporar el volumen en mi comercio diario es usar picos de volumen. Por definición, un pico de volumen es un aumento dramático en el volumen diario que es sustancialmente mayor que el volumen promedio diario del mercado que está negociando. En este ejemplo, puede ver cómo se ven los picos de volumen. Normalmente quiero ver el aumento de volumen del 300 por ciento sobre el volumen diario promedio. La mayoría de los picos de volumen son importantes es porque proyectan emociones muy fuertes que ocurrieron durante la acción comercial que resultó en el pico. El uso de estos niveles de volumen y precio como un trampolín, permite a los comerciantes para beneficiarse de fuertes niveles de mercado emocional que los comerciantes tienen un fuerte interés pulg Aislar el volumen Spike Busque una acción o ETF que demuestre el volumen diario promedio por lo menos 3 veces más alto que el promedio Volumen diario. El volumen no tiene que ser un día aislado, pero puede ser un grupo de hasta 4 días de negociación. La clave es marcar el precio alto y bajo que cotizaba el día que tenía más volumen. Desea ver cuál fue el precio más alto y el precio más bajo fue el día en que ocurrió el volumen más alto en el grupo de volúmenes. Aislar el día más alto del punto y conseguir los niveles altos / bajos para ese día Cómo negociar los puntos del volumen Una vez que usted aísla el precio alto y el precio bajo que ocurrieron en el día más alto del volumen, preste la atención a la dirección de la tendencia. Si la acción se dirige hacia arriba sólo tiene que prestar atención al alto precio que se negociaba en el Día de volumen Spike. Si la acción está tendiendo hacia abajo, sólo tiene que prestar atención al bajo precio que se negoció durante el período de volumen Spike. Usted entraría su posición larga en el primer precio de cierre que negociaba sobre el punto alto del día si usted va largo y usted entraría una posición corta en el primer precio de cierre que negociaba debajo del punto bajo del punto del volumen. En este ejemplo se puede ver cómo el stock estaba tendiendo antes del Día de Spike. Usted sólo se centraría en el lado largo y entrar en un Mercado de Comercio al cierre (MOC) cuando el mercado se está cerrando por encima del precio más alto negociado en el Día de Spike. Monitoree el diario de acciones para cerrar por encima del precio más alto alcanzado durante los picos de volumen de clúster de pico en el lado corto Puede ver toda la progresión en este ejemplo. Comenzamos determinando la dirección de la tendencia después aislamos el Punto de Volumen y determinamos el precio más bajo alcanzado ese día. A continuación, supervisar de cerca la posición de un precio de cierre que 8217s por debajo de la Spike Day Low. En este caso particular, la baja ocurrió al día siguiente después del Spike Low y entramos en el mercado al cierre o MOC. Tiendo a colocar la orden de MOC durante los últimos 5 minutos del día de negociación cuando I8217m confía en que el precio de cierre será inferior al precio bajo del día. Muchas veces si el mercado es realmente volátil voy a ver el mercado y acaba de poner un orden de mercado alrededor de 2 minutos antes de la campana de cierre. Le sugiero que conozca la velocidad de su plataforma de ejecución de comercio y cómo volátil el stock es para que esté seguro de ser ejecutado antes de la campana de cierre. Los picos de volumen deben ser monitoreados de cerca después de que el racimo inicial del racimo ocurre Cosas a tener en cuenta Al analizar el volumen de operaciones de acciones sólo debe prestar atención a los días de volumen extremadamente alto que son por lo menos 3 veces más alto que el día de volumen promedio de las acciones que están comerciando . Siempre observe la dirección de la acción antes de que el grupo de volumen y observe los precios altos y bajos que fueron negociados el día que el volumen más alto ocurrió. Introduzca las posiciones largas cuando el stock se cierra por encima del máximo alcanzado durante el agrupamiento de volúmenes, suponiendo que la tendencia haya aumentado antes del grupo de volúmenes. Deseándote lo mejor, Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks